Construcción de métricas de riesgo estándar (VaR, sensibilidades) por riesgos de mercado, crédito y liquidez para el portafolio de inversiones y subportafolios asociados. Se incorporan pruebas para validación del desempeño del modelo (back-testing) sobre horizontes de riesgo y nivel de confianza predefinidos.
Análisis exploratorio de los factores de riesgo financiero a partir de información de mercado. Valores teóricos de media, volatilidad y correlaciones implícitas entre los cambios de los factores de riesgo financieros. Recalibración de parámetros de los factores financieros (tasas de interés, tipos de cambio, índices sectoriales), biométricos (decrementos múltiples) y frecuencia-severidad de reclamaciones. Las posturas de estrés pueden incorporar efectos combinados en la tendencia y volatilidad esperadas en los cambios anuales de los factores de riesgo, ya sea definidas por el usuario o sustentadas en movimientos extremos observados en el mercado.
Cálculo de contribuciones al RCS por moneda, plazo, cartera y subportafolios. Los análisis se desarrollan tanto para la posición del activo, como para capturar el efecto agregado del riesgo a nivel balance. Se considera la descomposición de todos los componentes asociados a la variable de pérdida por riesgos técnicos y financieros de seguros, bajo múltiples dimensiones (ramos de seguros, reglas asociación de calce para portafolios dedicados).